珠同學
2021-07-02 11:1467題，報價公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動的一個基點，如果題目變動了2個基點是不是0.50這樣的？有正負號要求嗎
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1個回答
Adam助教
2021-07-02 13:07
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同學你好。
不是的。
所謂1個基點，表示利率變動量為：0.01%。
歐洲美元期貨價值=10^6×(1-期貨利率×0.25)。
其中：FQ=100×（1-期貨利率）
這個0.25世紀上是三個月，。當利率變動0.01%時，我們會發(fā)現(xiàn)歐洲美元期貨合約價值變動為25美元。
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