136****2000
2021-07-02 16:39老師,請問850為什么算出來VL 之后還要對它用二分之一的指數(shù)呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-02 17:06
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同學(xué)你好,
VL:長期方差項
L是“長期”。
V是variance,是方差。
這里是在求volatility,波動率,也就是標(biāo)準(zhǔn)差。所以是對方差“開平方”
