Amy
2021-07-02 17:29老師,可是內(nèi)嵌期權(quán)的債券不是可以算effective duration嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-07-02 17:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,確實(shí),這題不太嚴(yán)謹(jǐn)。
從出題人的角度,針對的是普通的久期。
久期的計算前提,是債券的現(xiàn)金流需要確定,如果一個債券,現(xiàn)金流發(fā)生時間不確定的話,久期是算不出來的,那么這個指標(biāo)自然就不適用了
