陳同學(xué)
2018-05-08 22:22Cds的spread 為什么是credit spread ? 這里每一年計算cva的pd用的應(yīng)該是marginal pd(即pd(t)-Pd(t-1))還是forward pd(即當(dāng)期違約數(shù)除以期初存活數(shù))
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1個回答
Galina助教
2018-05-09 10:32
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Cds的spread 為什么是credit spread ?
信用違約互換的保費(fèi)就是對信用風(fēng)險征收的premium。credit spread就信用風(fēng)險的溢價呀。二者一回事。
這里每一年計算cva的pd用的應(yīng)該是marginal pd(即pd(t)-Pd(t-1))還是forward pd(即當(dāng)期違約數(shù)除以期初存活數(shù)
marginal pd
