馬同學
2021-07-03 00:28哪里能看出來要用到泰勒展開式呢,即便是需要用,為什么是DP/P呢,而不是DP
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-05 17:10
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同學你好,
主要是這個條件: estimate given by duration and convexity 久期和凸性就是泰勒展開式在債券中的應用。
因為正常求利率和價格的一階導數的時候,結果里有p。二階導數也是一樣,結果有p。
所以直接分析:利率與價格變化百分比,這樣結果里就不存在p了
