馬同學(xué)
2021-07-03 00:31DELTA Y不應(yīng)該等于6.1-5.9么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-05 17:12
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同學(xué)你好,你這里算的是總的利率變動(dòng)量。
在計(jì)算有效久期和有效凸性的時(shí)候,deltaY,是“單邊的變化”,也就是利率上升deltay,或者利率下降deltay
