minyu
2018-05-08 22:38老師您好,請問一下為什么答案里面說alpha不是RP-RB?上課時候老師寫alpha也是RP-RB
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1個回答
Vincent助教
2018-05-09 19:29
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同學你好,active return的回報是Rp-Rb, 這里不做任何調(diào)整,而alpha=Rp-RB, 這里RB要根據(jù)Rp的風險調(diào)整風險,比如Rp舉杠桿了,那么Rb要相應(yīng)adjust.
