Lucy
2021-07-03 12:3458題，說roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應(yīng)該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉，賣出新的futures，不是應(yīng)該是s-f嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-05 14:15
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同學(xué)你好，這個(gè)其實(shí)是roll yield的定義。
如果現(xiàn)貨價(jià)格保持不變，對(duì)應(yīng)的期貨價(jià)格變動(dòng)額。
如果現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)。roll yield=期貨價(jià)格變動(dòng)額-現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)額。
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