Lucy
2021-07-03 12:3458題,說roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉,賣出新的futures,不是應該是s-f嗎
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-07-05 14:15
該回答已被題主采納
同學你好,這個其實是roll yield的定義。
如果現(xiàn)貨價格保持不變,對應的期貨價格變動額。
如果現(xiàn)貨價格變動。roll yield=期貨價格變動額-現(xiàn)貨價格變動額。
