金同學
2018-05-08 23:15書后題新增的部分 關于高風險資產的rebalance corridor問題 答案是a 不理解 之前學的是波動性大corridor窄
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1個回答
Irene助教
2018-05-10 12:26
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同學你好。
這道題的答案確實和原版書本來的結論有沖突。
授課老師說：因為這道題是站在，rebalancing cost的角度考慮。波動越大，越容易rebalance，這樣產生的成本就比較高。為了降低成本，所以要把范圍訂大一些，減少rebalancing。
而PPT上，也就是原版書正文中，是站在控制風險的角度，波動越大，越容易偏離目標，所以要窄一些。
而在現(xiàn)實中，我們就是在rebalancing的成本，和控制風險的好處之間做tradeoff。你可以先理解到這里。
具體應該以什么為標準進行判斷，老師還在探討中。有結論會再進行更新。謝謝理解。
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