熟同學(xué)
2021-07-03 17:52hedging with stock index futures 課件里面 有一個(gè)公式是 n= beta*v(portfolio value)/v(futures value) 我怎么區(qū)分beta不是題目里投資組合和s&p的相關(guān)性(0.89)呢?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-05 15:09
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同學(xué)你好,beta反映的是組合與大盤(pán)之間的敏感程度。
相關(guān)性是correlation,是組合beta的一部分。
看具體的描述,。一般都會(huì)說(shuō)明beta是XXXX
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