吳同學(xué)
2021-07-03 20:18老師好,對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)AMA的計(jì)算公式,百題中和強(qiáng)化段的講義好像有不同,百題上說(shuō)是屬于一個(gè)VaR值,而強(qiáng)化段中說(shuō)這是一個(gè)UL值,可是按照公式VaR-UL=EL,這個(gè)UL值與VaR值應(yīng)該不能劃上等號(hào)吧?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-05 17:44
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同學(xué)你好,這個(gè)主要的點(diǎn)就是“要不要扣去EL”。
在二級(jí)中其實(shí)有過(guò)說(shuō)明,不一定要扣EL。
操作風(fēng)險(xiǎn)是比較難量化的,el很多時(shí)候都是利用過(guò)往數(shù)據(jù)。所以這個(gè)EL是要在滿足某些規(guī)定的時(shí)候,才能進(jìn)行扣除。
那么在一級(jí),按強(qiáng)化班的理解就行。UL
