是同學(xué)
2021-07-03 22:43老師，為什么自變量個(gè)數(shù)k越多，R^2越大？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-05 17:57
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同學(xué)你好，R方衡量的是模型解釋了的變動(dòng)的部分，占總的變動(dòng)的比例。每增加一個(gè)變量，那么該變量要么能夠解釋一部分的y的variation，也沒(méi)就是不能解釋，所以往往R方是會(huì)增加的。舉一個(gè)極端的例子，假設(shè)模型包含了所有的變量（不考慮回歸診斷中涉及的共線性等問(wèn)題），那么理論上所有能夠解釋y的變量都包含在內(nèi)了，模型的R方就應(yīng)該是1了。
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