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2021-07-03 22:45老師,視頻里老師說BC錯是因為它們不能收到Fixed rate,沒有講解原理,聽完還是不理解。麻煩老師講解背后的真正原因,謝謝!
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1個回答
Irene助教
2021-07-05 19:28
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同學你好
這題問哪一個頭寸,可以使投資者付出股票指數(shù)的收益率,收到fixed rate?
這就是在描述equity swap的定義。
對于B是stock warrant:指的是公司給員工一個權(quán)利,未來可以以固定的價格買股票,所以就是付出去一個執(zhí)行價格,收回股票。
和stock index還有fixed rate沒有關(guān)系。
C:index futures contract:是說買入股指期貨,未來收到股票指數(shù)。而股票指數(shù)是浮動的,不是fixed rate。
所以也無法收到fixedrate。C也是錯誤的。
