熟同學
2021-07-03 23:00為什么第二題是通過 本幣利率-外幣利率 進行利息調(diào)整,而這道題直接用外幣利率進行調(diào)整就可以?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-05 17:35
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同學你好,你說的是哪道題,或者貼下圖片
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追問
經(jīng)典題-02
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追答
同學你好,這兩道題是兩種方法呀。
第二題是:二叉樹方法計算期權價值,過程中使用到了RDC和RFC。
第14題是:BSM方法計算期權價值,過程中也使用到了RDC和RFC。只不過14題考查的是看漲期權的delta。直接使用RFC對N(d1)進行調(diào)整。【另外d1的計算中也使用到了RDC和RFC】
