Paddy
2021-07-03 23:29想問下 CML和EF相切點是叫 Market Portfolio吧 還是也可以叫做 optimal risky portfolio 呢 這兩個有什么區(qū)別?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-07-05 10:27
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同學(xué)└(^o^)┘你好,
CML和EF的切點為“M”市場組合。
optimal CAL和EF的切點為“optimal risky portfolio”。
optimal CAL有無數(shù)條,在同質(zhì)的假設(shè)下無數(shù)條optimal CAL將會化成唯一一條CML。
有無數(shù)optimal risky portfolio,在同質(zhì)的假設(shè)下optimal risky portfolio將會化成唯一一點M。
??為乘風(fēng)破浪的你【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持!~
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追問
那A選項就應(yīng)該是說 market portfolio更好的吧?
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追答
嗯嗯,你說的對。如果是market portfolio是可以的。
ABC本題選擇最優(yōu),A可以。optimal risky portfolio包含Market portfolio
