是同學(xué)
2021-07-03 23:38老師,這里的F_critical value,是F_(alpha/2)么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-05 17:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,為了保障答疑的準(zhǔn)確性,可以大致說(shuō)一下視頻位置嗎?或者對(duì)應(yīng)的ppt頁(yè)數(shù)。
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追問(wèn)
嗯嗯,我忘記附圖了
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追答
F檢驗(yàn)的實(shí)質(zhì)是比較原model(記為complete model, C)和H0成立下的新model(記為reduced model, R)的SSE (sum of squared error) 的差距。如果這個(gè)差大到一定程度的話,我們就認(rèn)為原假設(shè)是不成立的。
注意,SSE[R]一般是大于等于SSE[C]的,所以實(shí)質(zhì)上只可能有單側(cè)的情況出現(xiàn), 及當(dāng)F>F(a)(critical value)時(shí),我們拒絕原假設(shè).
所以一般考慮單尾的情況即可。
在官方教材的聯(lián)合檢驗(yàn)中,檢驗(yàn)系數(shù)是否同時(shí)為0,用的也是單尾的關(guān)鍵值,跟前面的分析也是一致的,我們就用單尾即可,可以參考原版書(shū)138頁(yè)課后題8.10. -
追問(wèn)
明白啦謝謝老師
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追答
不客氣噠
