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2021-07-04 00:10Q14、在那個(gè)正凸性的價(jià)格收益率曲線上看，利率上升，Duration不是會下降么，應(yīng)該是還款更快了啊，應(yīng)該是contraction risk啊
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-07-05 13:39
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好，
這道題跟久期沒有關(guān)系。他考察的是債券提前償還風(fēng)險(xiǎn)的問題，是資產(chǎn)證券化這一章節(jié)的內(nèi)容。利率上升，提前還款率下降，因此會有extension risk
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