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2018-05-09 06:46老師您好 為什么DW檢驗在時間序列中沒有用? 謝謝!
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2018-05-09 17:33
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同學(xué)你好,DW檢驗的是殘差t和殘差t-1的相關(guān)性,Autocorrelation會檢驗的是殘差t和殘差t-n的相關(guān)性; DW的目的是發(fā)現(xiàn)是否有序列自相關(guān)即可,存在就需要修正;AR是希望存在這種相關(guān)性,所以會檢驗所有可得的滯后項, 大家的目的不一樣。
