frr0717
2018-05-09 07:51老師您好 請問檢驗時間序列autocorrelation的回歸方程是什么? 謝謝
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1個回答
Vincent助教
2018-05-09 17:51
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同學(xué)你好,不是回歸方程, 是t檢驗 ;t=r(殘差t, 殘差t-k)-0/stdr; 你說的回歸是不是ARCH,這是檢驗異方差的。方程是殘差t^2=bo+b1殘差t-1^2+新殘差
