田同學(xué)
2018-05-09 08:38請(qǐng)問(wèn)老師，第22題的A選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？對(duì)x和y一增一減，最后能達(dá)到global risk minimun，不也就是達(dá)到了optimal portfolio了嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-05-09 17:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。A前半段是沒(méi)問(wèn)題的，后半段說(shuō)的是optimal portfolio，如果是最優(yōu)的組合，還要再考慮收益的。只有一個(gè)VaR小，并不能說(shuō)這個(gè)組合是最有的。比如圖形，考慮到具體資產(chǎn)的超額收益，才可以
0
0
0
0
