Ray
2021-07-04 20:41老師，第27題，rho最大，為什么利率就最大，沒看懂
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-05 15:55
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同學你好，
不是的。
老師這里的說法有問題。
rho衡量的是利率對期權(quán)價值的影響。
因為這句話：maximizing the ability to profit from increases in interest rates.。
即要在利率上升的時候進行獲利。
這題其實不用使用rho，第三門課期權(quán)價值的影響因素中說：
看漲期權(quán)的價值和利率是正相關的，所以買入看漲期權(quán)能夠在利率上漲的時候獲益，符合題意，而看跌期權(quán)和利率是反向關系，綜合起來，這道題選B。
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