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2021-07-04 20:53這一頁里面,scenario 2 的interest rate 和credit spread是不是寫錯了?不應該是在scenario 1 的基礎上分別+0.01和+1嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-05 18:02
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同學你好,沒錯哈。
情景2是在第500天,考慮day1-2的基礎上進行更新
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追問
scenario 2 interest rate和creditspread不應該類似前面的歷史數(shù)據(jù)的1-2,分別增加1么,為什么反而減少了呢
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追答
情景2,是在第500天的基礎上,考慮第1-2天的變化,得出的值。
不是在情景一的基礎上。
利率:第1-2天,利率增加0.01。所以新的利率是:500天的+0.01=2.37+0.01=2.37.
spread也是同樣的分析方式。
