NICK
2021-07-04 21:39雙久期是因?yàn)楸窘鹬笖?shù)化的通脹掛鉤債券的本金受通脹影響的程度大于各期利息現(xiàn)金流受通脹影響的程度吧,導(dǎo)致久期增大吧。老師你解釋的完全都是混亂的。。。。。
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-07-05 09:19
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同學(xué)你好,
這里的理解因?yàn)橛捎谕ㄘ浥蛎浀脑颍?本金指數(shù)化的通貨膨脹掛鉤債券到期兌付值大于面值, 那么票息相比較而言就顯得相對(duì)小了。票息跟久期成反比,因此久期偏大。見下圖教材。
