飄同學(xué)
2021-07-04 23:47老師，46題，第二個(gè)可以解釋下嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-05 13:22
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同學(xué)你好，異方差是會(huì)影響標(biāo)準(zhǔn)誤的。異方差不影響unbiased和一致性，但是系數(shù)估計(jì)量不再是best或者說(shuō)efficient了，也就是不滿(mǎn)足BLUE了，因?yàn)閎est可以這么理解，在回歸過(guò)程中，經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次模擬，找到所有線性無(wú)偏系數(shù)估計(jì)量中方差最小的那組系數(shù)估計(jì)量，這組估計(jì)量就符合best的性質(zhì)。但是因?yàn)楫惙讲畹拇嬖冢瑲埐铐?xiàng)的方差是一直在變化的，所以總體方差也是在變動(dòng)的，就很難確定最小方差，從而給得出系數(shù)估計(jì)量造成困難，所以系數(shù)的誤差，也就是SE，是增加的，因?yàn)橄禂?shù)的估計(jì)量可能更不準(zhǔn)了（誤差擴(kuò)大）。而t-stat的分母就是se，那么se增大，算出來(lái)的t-stat就變小了，那么就可能導(dǎo)致那些原來(lái)應(yīng)該拒絕的假設(shè)沒(méi)有被拒絕，所以會(huì)影響假設(shè)檢驗(yàn)。大致了解原理即可，原版書(shū)對(duì)此也沒(méi)有更多的展開(kāi)了。
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