珠同學
2021-07-05 09:00第八題,根據(jù)題目還有5天到期,為什么不考慮到gamma帶來的影響呢,我記得離行權(quán)日期越近,價格越低?
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1個回答
Adam助教
2021-07-05 18:19
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同學你好,
注意題干:說的是標的變化,期權(quán)價值會發(fā)生什么樣的變化。
那么主要的影響因素是的delta。
gamma是標的對delta的影響,就表格的信息來看。直接給的就是delta的值,并沒有給出delta的變化。
所以不用考慮
