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2021-07-05 11:24為什么futures的價值相比forward的價值偏低,futures的利率就偏高???
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1個回答
Adam助教
2021-07-05 16:43
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同學(xué)你好,前提條件是:r和V反向呀。
價值越高,對應(yīng)利率越低。
由于期貨價值偏低,所以對應(yīng)的期貨利率就偏高
