18****05
2021-07-05 12:22老師，這題怎么理解呢？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-07-05 18:51
該回答已被題主采納
同學(xué)└(^o^)┘你好，
題目說的是：對于一個投資者的optimal portfolio來說（此時標準差和預(yù)期收益率是確定的），對于第二個投資者（比第一個投資者有較高的風(fēng)險厭惡系數(shù)A）來說，U=E(R)-0.5 x A x σ2，這個公式中，第二個投資者的A高，對應(yīng)的U就低，因為A前邊的系數(shù)為“負”。
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