飄同學(xué)
2021-07-05 16:30老師,82題我知道答案是payoff,但是profit為什么不對(duì)呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-05 18:32
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同學(xué)你好,
你的期貨合約的K,與call和put中的K是一樣的。(期貨合約的損益平衡點(diǎn)在K)
但call和put的期權(quán)費(fèi)不一樣,這就會(huì)導(dǎo)致合成的虛線(xiàn):損益平衡點(diǎn)不在K。
所以一般在合成的時(shí)候不考慮期權(quán)費(fèi)。
另外期貨合約收益的計(jì)算也沒(méi)有所謂的“費(fèi)用”
