飄同學
2021-07-05 16:30老師,82題我知道答案是payoff,但是profit為什么不對呢?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-07-05 18:32
該回答已被題主采納
同學你好,
你的期貨合約的K,與call和put中的K是一樣的。(期貨合約的損益平衡點在K)
但call和put的期權費不一樣,這就會導致合成的虛線:損益平衡點不在K。
所以一般在合成的時候不考慮期權費。
另外期貨合約收益的計算也沒有所謂的“費用”
