王同學(xué)
2021-07-05 17:28課后題reading13第15題，答案里的反優(yōu)化的答案是怎么做出來的o>_<o
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-07-05 19:33
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同學(xué)你好，這里是假定當(dāng)前市場(chǎng)權(quán)重就是最優(yōu)的，這個(gè)市場(chǎng)權(quán)重是各資產(chǎn)的市值/總市值。而預(yù)期收益率是通過CAPM求出來的，這個(gè)做法是基于原版教材上的一個(gè)案例，在這個(gè)案例中就以CAPM來計(jì)算預(yù)期收益，于是這道題就模仿這個(gè)案例來做了。
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