小同學(xué)
2021-07-05 22:10老師您好，這道題的問句部分，阿爾法和貝塔都是什么東東呀？這題目問的是啥意思？我自己寫的筆記也不理解了嗚嗚
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-07-06 10:37
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同學(xué)你好，這里的alpha相當(dāng)于jensen's alpha，β就是CAPM模型里的β，本題就是計(jì)算Treynor Ratio。已知SML的斜率是0.06，而SML的斜率是E（Rm）-Rf，然后再代入公式就可以計(jì)算得到E（Rp），你寫的公式實(shí)際上是計(jì)算的超過Rf部分的收益率，實(shí)際上就是E（Rp）-Rf，計(jì)算得到4.2%之后就可以直接帶入公式中得到TR。
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