是同學(xué)
2021-07-05 23:40老師想問下，這道題目里說的highly correlated指的是高度正相關(guān)么？ 不可以是高度負(fù)相關(guān)么？ 為什么答案說movement in same direction
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-06 17:45
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同學(xué)你好，highly correlated 表示高度相關(guān)，不一定是正相關(guān)。
這里的表述是歐元對(duì)美元的相關(guān)性加強(qiáng)，以及日元對(duì)美元的相關(guān)性加強(qiáng)，因?yàn)闅W元和日元都是同時(shí)對(duì)美元，而且這里的加強(qiáng)是說的強(qiáng)度，并不是正負(fù)向。在歐元和日元是高度相關(guān)的條件下，歐元對(duì)美元的相關(guān)性加強(qiáng)，那么日元對(duì)美元的相關(guān)性也應(yīng)該加強(qiáng)（這個(gè)加強(qiáng)說的是相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值）來保持歐元和日元的高度相關(guān)性。
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追問
老師還是不太明白，highly correlated指的是（歐元對(duì)美元的相關(guān)性）和（日元對(duì)美元的相關(guān)性）之間是highly correlated？這里的相關(guān)性有點(diǎn)多，我有點(diǎn)亂。
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追答
嗯嗯，簡單來說，就是【歐元兌美元】和【日元兌美元】這兩個(gè)整體之間的關(guān)系是高度相關(guān)的。那么如果【歐元兌美元】走強(qiáng)，那么由于高度相關(guān)，【日元兌美元】也應(yīng)該走強(qiáng)。這里的走強(qiáng)說的都是和美元的關(guān)系。
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