安同學(xué)
2018-05-09 14:52能否具體解釋一下calendar spread 具體是如果操作并獲利的？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-10 12:32
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同學(xué)你好， calender spread是基于你對(duì)于一個(gè)資產(chǎn)近期和遠(yuǎn)期的價(jià)格走向判斷，比如你預(yù)計(jì)資產(chǎn)A短期走平，但12個(gè)月以后會(huì)漲， 于是你買入一個(gè)12個(gè)月的call, 然后考慮到近期價(jià)格不會(huì)上漲，且為了彌補(bǔ)一部分買入call的期權(quán)費(fèi)，你賣出一個(gè)近期比如1個(gè)月的call. 如果市場(chǎng)如你所預(yù)期的變化，你就賺錢了
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