Jacara
2021-07-06 12:15請教一下,這道題的過程怎么做呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-07-06 13:29
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同學你好,這道題目求的是組合的預期損失,預期損失并不考慮違約相關性,所以總的組合預期損失就是各資產的預期損失的線性加總,也就是EL_x +EL_Y=0.2*1*40%+5*0.3*0.6=0.98 million。其中,EL=EAD*PD*LGD。
