亓同學(xué)
2021-07-06 13:03請問老師，ARMA（11）的方差是這樣推導(dǎo)的嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-07-06 17:40
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同學(xué)你好，正確的公式見附圖1， 推導(dǎo)過程見附圖2. 推導(dǎo)在原版書中并沒有展開，考試也不要求，只要記得結(jié)論即可。
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老師，我在原版書看到一個計算AR(2)的方差的題，我感覺答案不對，請老師講解。題目在圖片里
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追問
同時，還有一道題不會，是求ACF的，題目也在圖片里，請老師講解一下
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追答
同學(xué)你好，具體解題步驟見附圖。第一題你問的應(yīng)該是課后題10.9吧？你的附圖不對哦，這個題目直接套公式，公式見附圖2. 第二題稍微有點難，涉及到的公式是附圖3，然后簡單做了一下ACF的推導(dǎo)，見附圖1。原版書中，第二題的解析里，有一個地方寫錯了，γ=6.25 σ^2，它寫成了6σ^2。另外，滯后期大于2以后，協(xié)方差為0，那么ACF自然也就是0了，這步我忘記寫了，你了解即可。
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老師,我主要看不懂AR(2)的方差的推導(dǎo)，麻煩老師把推導(dǎo)步驟給我寫一下吧，我學(xué)習(xí)一下吧，謝謝
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追答
推導(dǎo)會用到Green函數(shù)，這個在原版書里并沒有涉及，原版書也沒有對應(yīng)的推導(dǎo)展開，所以你看不懂的是哪里呢？ 另外，推導(dǎo)完全屬于超綱的內(nèi)容，有興趣的話可以自行了解。不過原版書提供了另外一種方式計算方差，YULE-WALKER EQUATIONS，在原版書169頁，有興趣的話可以看一下，但這個也不在考綱的要求范圍內(nèi)。
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