18****05
2021-07-06 21:37老師，為什么執(zhí)行價(jià)格和看漲期權(quán)負(fù)相關(guān)，和看跌期權(quán)正相關(guān)呢？能詳細(xì)解釋下么？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sinny助教
2021-07-07 13:40
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同學(xué)你好，看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是long方在購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的時(shí)候需要支付的金額，這個(gè)金額越高，對(duì)于long方越不利，因此期權(quán)的價(jià)值越低
但是對(duì)于put option的long方來講，行權(quán)價(jià)格是在行權(quán)的時(shí)候long方可以收到的錢，金額越高，對(duì)于long put一方越有利，因此期權(quán)價(jià)值越高
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