張同學(xué)
2021-07-06 21:42P137，老師，還是不太明白為何是不可實(shí)現(xiàn)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-07 16:25
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
因?yàn)槭袌?chǎng)上沒有資產(chǎn)可以達(dá)到CML線上方點(diǎn)（風(fēng)險(xiǎn)與收益率）的要求。例如，理論上當(dāng)我們承擔(dān)一單位風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，我們想要100單位的收益率補(bǔ)償，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)與收益率對(duì)應(yīng)的點(diǎn)在CML的上方，是不可以實(shí)現(xiàn)的，實(shí)際中，我們買了滬深300的基金此時(shí)收益率是15%，而我們想有500%的收益率，這個(gè)是不可能實(shí)現(xiàn)的。
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