張同學(xué)
2021-07-06 21:50系統(tǒng)性風(fēng)險對于每一個資產(chǎn)來說不應(yīng)該是一樣的嗎？這里的market risk是不是要理解為相對于市場來說單個資產(chǎn)的風(fēng)險？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-07-07 15:49
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
market risk = systematic risk，不同的資產(chǎn)對應(yīng)不同單位系統(tǒng)性風(fēng)險，可以理解為不同資產(chǎn)對系統(tǒng)風(fēng)險的敏感程度不一樣，此時我們用Beta來衡量系統(tǒng)性風(fēng)險，如果Beta越大，那么此時資產(chǎn)對應(yīng)的系統(tǒng)性風(fēng)險就是越大的。
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