飄同學
2021-07-06 22:19老師,95題,是不是歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法也會好過ES?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-07-07 11:12
該回答已被題主采納
同學你好,不是這個意思。
var和ES,你可以理解成一個具體的數(shù)值。
這個數(shù)值怎么額得出來呢?,可以使用參數(shù)法、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法。
后兩種方法效果更好一些
-
追問
參數(shù)法就是局部定價法,包括delta-normal和delta-gamma吧?
-
追答
對的
