飄同學(xué)
2021-07-07 00:02老師，第2題JBtest可以講一下嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-07 10:17
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同學(xué)你好，問(wèn)題沒(méi)有附題干哦，我無(wú)法確認(rèn)第二題的具體題目。不過(guò)可以簡(jiǎn)單講一下JB檢驗(yàn)。JB檢驗(yàn)是用來(lái)檢驗(yàn)分布的正態(tài)性，在講義倒數(shù)第二章的內(nèi)容里面涉及。它的原假設(shè)是：S(偏度）=0；k（峰度）=3. JB統(tǒng)計(jì)量的公式是：（見(jiàn)附圖）；其中T是樣本數(shù)量。JB統(tǒng)計(jì)量服從的是卡方分布，所以關(guān)鍵值要查卡方分布表。這里有兩個(gè)比較常用的關(guān)鍵值可以記一下，考試就不用查表了。5%顯著性水平下，卡方分布的關(guān)鍵值是5.99；1%顯著性水平對(duì)應(yīng)的是9.21. 如果JB統(tǒng)計(jì)量大于關(guān)鍵值，則拒絕原假設(shè)，說(shuō)明分布不是正態(tài)分布，反之，小于關(guān)鍵值，則不拒絕，說(shuō)明是正態(tài)分布。
以上知識(shí)點(diǎn)應(yīng)該可以幫你解決大部分JB檢驗(yàn)的問(wèn)題啦，有任何問(wèn)題的話，歡迎隨時(shí)追問(wèn)。
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