飄同學(xué)
2021-07-07 00:10老師,結(jié)合第6題,殘差都是白噪聲嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-07-07 10:58
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同學(xué)你好,沒有附圖哦。符合線性回歸假設(shè)的殘差是白噪聲哦,因?yàn)樵诰€性回歸里面,我們假設(shè)了殘差均值為0,方差穩(wěn)定,而殘差本身是一個隨機(jī)擾動項,也就是無序列自相關(guān),那么這是符合白噪聲的特征的。
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追問
是否符合線性回歸是用OLS檢驗(yàn)的嗎?
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追答
不是哦。并沒有所謂OLS檢驗(yàn)的說法,而是在建立線性回歸的假設(shè)前提。就有點(diǎn)像是如果要做線性回歸的話,就要滿足這些基本假設(shè)。
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追問
所以說白噪聲就是殘差的一個特殊形式吧?另外,老師OLS是用來干什么的?(很多基礎(chǔ)概念忘記了。。。)
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追答
不能這么說哦,應(yīng)該說殘差項是白噪聲的一種,只要滿足白噪聲條件的時間序列就能叫做白噪聲,不止是殘差這一種時間序列。OLS是最小二乘法的縮寫,它通過最小化誤差的平方和尋找數(shù)據(jù)的最佳函數(shù)匹配,也就是得到系數(shù)估計量,比如截距和斜率。
