李同學
2021-07-07 03:30老師您好,請問一下標的資產的Vega為啥等于零
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-07-07 13:21
該回答已被題主采納
同學你好,vega衡量的是標的波動率的變化對衍生品價值的影響。
標的的價值,就是他的價格。
標的的當前價格已經給定,與波動率無關。也就是標的具有零vega
