18****05
2021-07-07 11:24老師，想問一下這個fra到底是鎖定收到利率還是鎖定支付利率呢？這個不懂哎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-07-07 16:59
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
FRA有買方和賣方，題目沒有說明哪一方，在這種情況下需要具體看信息。 此時，
一定要找到“擔(dān)心的事情”和“這件事情發(fā)生之后可以帶來好處的衍生產(chǎn)品”
A
公司有錢，想把錢投資出去，掙得利息，那么擔(dān)心的事情是掙少了利息，也就是利息下降對公司是損失，當(dāng)這件事情真的發(fā)生，公司可以獲得好處的衍生產(chǎn)品是什么呢，是收到固定的利息，對應(yīng)支出浮動的利息。
如果是long FRA，是擔(dān)心未來利率上升，此時借錢的成本上升，于是簽訂FRA作為Long方，當(dāng)利率真的上升時，可以獲得好處的衍生產(chǎn)品。
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