張同學(xué)
2021-07-07 11:54還是沒明白這里的return為何指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的。。。
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-07 17:18
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
現(xiàn)代投資組合理論認(rèn)為：只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)得到收益率風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
題目和解析連起來的意思是在一個(gè)表達(dá)式中，C 一系列系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(敞口)可以解釋“returns”收益率。 例如我們學(xué)習(xí)過的CAPM公式，用系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)解釋資產(chǎn)的收益率。
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