loveshihongyu
2021-07-07 13:53老師您好， 我想問一下note5 怎么錯了， 答案說 because the predictability of correlations is uncertain 是什么意思呢？謝謝
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2021-07-07 20:36
該回答已被題主采納
同學(xué)，晚上好。
Note 5表示加入投資級債券在E基金中將會降低組合的短期風(fēng)險。
錯誤。我們在組合中學(xué)過組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算是需要考慮組合中資產(chǎn)本身標(biāo)準(zhǔn)差、權(quán)重和資產(chǎn)兩兩的相關(guān)性，如果加入的投資級債券和E基金相關(guān)性為負(fù)的，那么是會降低組合風(fēng)險；但如果相關(guān)性為正的，則會增加整體的組合風(fēng)險。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
