張同學(xué)
2021-07-07 14:11P270，老師，可否用中文把risk budgeting的主要工作列一下，不需要具體解釋先
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-07 17:58
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算（原版書內(nèi)容沒有在這個(gè)知識(shí)點(diǎn)下羅列內(nèi)容）是根據(jù)投資的某些風(fēng)險(xiǎn)特征來安排投資組合的方法。“預(yù)算”一詞意味著組織有一個(gè)總的風(fēng)險(xiǎn)限額，例如一年企業(yè)最大承受損失為10萬。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算提供了一種在戰(zhàn)略層面上實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)容忍度的方法，意味著企業(yè)投資的項(xiàng)目很多，但總的來說一年下來不能損失過10萬。
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追問
那這道題的A是否屬于制定risk tolerance時(shí)的內(nèi)容
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追答
A Determine the target return確定目標(biāo)收益不屬于risk tolerance風(fēng)險(xiǎn)容忍度(兩方面內(nèi)容，一個(gè)是企業(yè)可以承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)，另一個(gè)是企業(yè)愿意承擔(dān)/不愿意承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn))的內(nèi)容。
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