西同學(xué)
2021-07-07 14:47還有真題Q10B問(wèn)題,最后為什么要除以30000*11.1?如果用將所有成本加費(fèi)用加總的方式,此題如何求解?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-07-07 18:14
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同學(xué)可否說(shuō)一下具體哪一年的題目。
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追問(wèn)
2018年
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追答
同學(xué)你好,因?yàn)檫@里要就的implementation shortfall (in bps),算出implementation shortfall金額后,還要再除以paper portfolio的成本才行,即要買(mǎi)的股份數(shù)*decision price(也就是題中的benchmark price)。
