飄同學(xué)
2021-07-07 21:34老師，特征根一定要小于1嗎？大于1算平穩(wěn)嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-09 10:01
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同學(xué)你好，只要模型的特征值都介于1 或-1 之間（不包含1或-1），那么模型便是協(xié)方差平穩(wěn)的。大于1也是不平穩(wěn)的。
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追問
是不是和均值回歸一個(gè)理解？
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追答
嗯嗯，類似，對(duì)于均值回歸來說，如果系數(shù)等于1，那么不存在均值回歸水平，會(huì)出現(xiàn)隨機(jī)游走的現(xiàn)象，隨機(jī)游走也是不平穩(wěn)的一種表現(xiàn)。
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