飄同學(xué)
2021-07-08 01:03老師好,請問七月押題,29題的第三個選項可以解釋下嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-08 11:45
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同學(xué)你好,
C選項的的意思是:就投機(jī)者所取得的杠桿效應(yīng)而言,期貨和期權(quán)是比較相似的。
但是這兩種產(chǎn)品有一個重要的區(qū)別是:投機(jī)者使用期貨合約時,潛在的損失和收益會比較大。但采用期權(quán)產(chǎn)品時,不管市場有多么糟糕,投機(jī)者的損失最多就是期權(quán)費(fèi)。
這里的意思其實就是,使用期權(quán)合約,收益損失都極大【比如發(fā)生損失的時候,如果你不補(bǔ)交保證金,會強(qiáng)平。強(qiáng)平帶來的損失是比較大的】,而期權(quán)合約,你最多損失個期權(quán)費(fèi)
