Venus
2021-07-08 11:27你好，這道題目B小問，在對統(tǒng)計量進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化時，分子為什么是標(biāo)準(zhǔn)誤？而不是總體標(biāo)準(zhǔn)差？應(yīng)該怎么區(qū)分什么時候用哪個？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jessica助教
2021-07-08 13:33
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同學(xué)你好，
因?yàn)榍蟮檬顷P(guān)于樣本均值????的分布中，小于等于-2%的概率。因此使用的標(biāo)準(zhǔn)差是樣本君子的標(biāo)準(zhǔn)差（即標(biāo)準(zhǔn)誤），而不再是總體的標(biāo)準(zhǔn)差。
如果是關(guān)于總體均值X的分布，那對應(yīng)的才是總體的標(biāo)準(zhǔn)差。
為努力學(xué)習(xí)的自己【點(diǎn)贊】，祝同學(xué)順利通過考試~金榜題名哦~
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追問
請問這里是默認(rèn)樣本均值服從正態(tài)分布嗎？還是從哪個點(diǎn)得出？
因?yàn)闃颖镜膎只有4，也不符合中心極限定理啊 -
追答
同學(xué)你好，
題目的開頭假定了這個股票的風(fēng)險溢價是服從正態(tài)分布的，并且告知了總體的方差。因此，對于正態(tài)分布且方差已知，不管是大樣本還是小樣本都是可以用z分布進(jìn)行估計的哦。
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