飄同學(xué)
2021-07-08 12:32老師，請問劃線的兩句是什么意思
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-07-09 10:42
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同學(xué)你好，這兩句話的意思是，回歸模型里面的殘差項是假設(shè)服從正態(tài)分布的，但是基礎(chǔ)的白噪聲沒有要求正態(tài)分布，白噪聲只要滿足均值為0，方差穩(wěn)定，無序列自相關(guān)就可以叫做白噪聲序列。如果白噪聲這一時間序列同時滿足序列不相關(guān)、序列相互獨立，且序列服從正態(tài)分布的條件，那么我們稱這種白噪聲叫“正態(tài)白噪聲“或者高斯白噪聲，是比較”高級“的白噪聲。
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追問
這里的回歸模型指的是線性回歸嗎？
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追答
嗯嗯，是的。
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